Gestão de dinheiro forex martingale

Gestão de Dinheiro Forex.

Os comerciantes tendem a se concentrar tanto nas estratégias de entrada no mercado, pensando que essa é a chave para o sucesso. Na verdade, não apenas as entradas comerciais são menos importantes do que as saídas comerciais, ambas são menos cruciais para o sucesso do que a boa administração do dinheiro. Infelizmente, a estratégia de gerenciamento de dinheiro tende a ser negligenciada. É vital que a sua estratégia de gerenciamento de dinheiro seja boa, caso contrário, será muito difícil conseguir uma negociação bem-sucedida. Felizmente, não é uma área muito difícil de dominar.

& ldquo; Gestão de dinheiro & rdquo; significa apenas quanto dinheiro você arrisca em um determinado negócio. Mesmo se você estiver fazendo negócios sem ter perdas de parada pré-definidas, você ainda estará arriscando uma certa quantia por pip, que é onde sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é aplicada. Portanto, sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é como você decide quanto arriscar em um determinado negócio.

Por que as estratégias de gerenciamento de dinheiro são importantes.

As principais razões pelas quais as estratégias de gerenciamento de dinheiro são tão importantes são:

1 Se você continuar arriscando a mesma quantia em todas as negociações, e não se ajustar às suas perdas, você pode eventualmente perder todo o seu dinheiro ou perder muito do mesmo, tornando-se muito difícil de recuperar (mais sobre isso na tabela abaixo) ).

2. É importante ter um sistema que determine quanto você arrisca em cada negócio para manter as coisas proporcionais, caso contrário, você pode perder muito nos perdedores e não o suficiente nos vencedores para se beneficiar de entradas e saídas comerciais bem-sucedidas.

Um erro comum é esquecer que quando você perde dinheiro, você tem que fazer mais (proporcionalmente) para voltar para onde começou do que perdeu.

Isso pode ser difícil de entender, então aqui está um exemplo:

Você começa com $ 100. Você perde $ 20. Você perdeu 20% do seu dinheiro.

Você agora tem $ 80. Para voltar ao ponto de partida, você precisa lucrar US $ 20. Mas espere! US $ 20 não é 20% de US $ 80, é 25%. Então você precisa fazer mais do que perdeu.

A tabela abaixo ilustra quanto você tem que fazer, proporcionalmente, para compensar as perdas:

Lucro necessário para compensar a perda.

Estratégias de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

Existem três principais estratégias de gerenciamento de dinheiro. Vamos analisar cada um deles.

Arriscando uma quantia fixa por pip / comércio.

Esta é uma estratégia muito simples, mas é extremamente falha pelas razões que já descrevemos.

Arriscando uma Proporção Fixa de Capital por Pip / Comércio.

Esta é uma estratégia melhor. Tem duas vantagens principais:

1. Ligas vitoriosas resultam em multiplicação exponencial de ganhos, enquanto que durante a perda.

2. estrias, você perde cada vez menos em cada negociação.

3. Você nunca pode apagar completamente sua conta.

Essa estratégia pode ser fortalecida de duas maneiras.

Primeiro de tudo, você não tem que dimensionar seu risco da mesma em todos os negócios. Por exemplo, você pode ter & ldquo; A & rdquo; comércios que você se sinta realmente confiante, então "B & rdquo; negociações de grau que você quer fazer, mas se sente menos confiante. Você poderia arriscar mais no & ldquo; A & rdquo; comércios de grau. Isso pode ser uma ferramenta psicológica útil para ajudá-lo a superar qualquer medo de perder negócios que você está sofrendo, mas deve ser usado com cuidado.

Em segundo lugar, você pode ajustar o risco de volatilidade, usando o indicador Average True Range. Por exemplo, você pode decidir arriscar 1% do seu patrimônio por 3 vezes o intervalo médio real dos últimos 20 dias. Isso garantirá que seus ganhos e perdas não flutuem de forma tão drástica quanto a volatilidade do mercado mudar. Isso tem o efeito de suavizar sua curva de capital, o que é importante, porque melhorará o efeito geral de composição em sua conta. Este efeito de composição é um fator importante na rentabilidade a longo prazo e é frequentemente negligenciado.

Planilha de gerenciamento de dinheiro de Forex.

Você pode acompanhar sua gestão de dinheiro com mais facilidade, mantendo uma planilha de seus negócios, mostrando o seu patrimônio total após cada negociação. Usar fórmulas pode mostrar rapidamente quanto você deve arriscar em sua próxima negociação.

Estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex Martingale.

Este artigo não estaria completo sem uma rápida explicação da Estratégia de Martingale. Muito simplesmente, esta estratégia diz-lhe para continuar a duplicar o seu risco após cada perda, até acabar por recuperar todas as suas perdas. Existem variações da estratégia em que você corre o risco de mais do que dobrar seu risco anterior.

Essa estratégia deve ser evitada a todo custo, pois é a forma mais fácil e segura de eliminar completamente sua conta. Se você começar arriscando 1% de sua conta, sua conta será eliminada assim que você encontrar uma série de derrotas consecutivas de sete negociações perdedoras. Você certamente terá uma sequência de perdas de sete negociações consecutivas. É certo que isso aconteça. A estratégia de gerenciamento de dinheiro de Martingale só é garantida para trabalhar para alguém que tem todo o dinheiro do mundo. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, por que você estaria negociando?

Forex de Martingale.

Negociar forex com um sistema de gerenciamento de dinheiro da Martingale quase inevitavelmente levará a uma conta. Escrevi sobre esses resultados inevitáveis ​​repetidamente ao longo dos últimos seis meses. Correndo o risco de bater em um cavalo morto, percebi que a prova visual aliviaria qualquer esperança persistente de uma vez por todas.

Lembre-se de que os sistemas de Martingale pretendem nunca perder dinheiro. Em vez de aceitar perdas e seguir em frente, uma estratégia de apostas da Martingale dobra a aposta anterior. Sempre que uma vitória finalmente ocorre, todas as perdas até esse ponto são eliminadas. O comércio também ganha a mesma quantidade de lucro que o comércio original esperava capturar.

O experimento pressupõe que o comerciante usa o gerenciamento de dinheiro fracionário fixo definido em 1% do valor da conta. Lembre-se de experimentos anteriores de que um valor de risco de 1% quase nunca explodirá uma conta após 200 negociações. A precisão percentual para os negócios permanece em 50%, o que é perfeitamente aleatório. O arquivo de números aleatórios foi atualizado para incluir 10 milhões de números aleatórios em vez do meio milhão anterior.

O objetivo do exercício é concentrar-se no risco de ruína, em vez dos lucros acumulados. Conforme o tempo passa, a probabilidade de ruína aumenta com o número de negociações realizadas. Uma negociação é toda vez que uma nova transação entra. Não importa se a última negociação foi ou não um vencedor ou um perdedor.

Cinquenta trocas na maioria dos sistemas de Martingale correspondem a qualquer coisa, desde vários dias até várias semanas. O nível de agressão utilizado no nível de comércio (ou seja, a distância de pip usada para abrir um novo negócio) é o que mais afeta a quantidade de tempo necessária para atingir cinquenta negociações.

Colocar 50 negociações mostra o que a maioria dos traders sabe. Os retornos parecem bastante agradáveis ​​nesse ponto. Um retorno de 20% na conta mostra 40% de probabilidade de ocorrer. O risco de acabar com a conta parece ser de 8,5%.

Aumentando o número de negociações para 200, o que corresponde a várias semanas ou meses, as chances de falha total aumentam para 35%. Os comerciantes de sorte que ainda não explodiram mostram retornos que variam de 20% até 300%. O risco total é mais aparente, embora muitos traders sejam vítimas da atração de retornos rápidos e grandes. Se tudo parece muito fácil neste momento, é porque é.

Sair para 1.000 negociações, que eu considero como a quantidade de negociações que um consultor especialista médio pode completar em 9 meses a um ano, é onde o resultado inevitável é óbvio. As chances de alcançar um saldo zero atingem 95%. Um punhado de comerciantes está flutuando enormes retornos. À medida que o número de negócios aumenta de 1.000 para 2.000 para 10.000, a pequena fração de contas deixada diminui a zero.

Ótimo material & # 8230; Você poderia discutir como seria se fosse usar uma abordagem de martingale inverso?

talvez onde você dobrar o tamanho toda vez que você ganhar e quando uma perda finalmente ocorrer você cair de volta para o tamanho inicial.

Obrigado por seu comentário. Você certamente explodiria uma conta aumentando o risco em 100% após as vitórias. A razão é que uma perda acabaria ocorrendo. Essa perda eliminaria todos os ganhos até o momento, além de resultar em uma perda relativa a onde você começou.

Usar um sistema de Martingale também não é o meu favorito. Como você Shaun, eu concordo que vai explodir sua conta no tempo. É preciso estar preparado para dizer que um negócio estava errado e próximo com uma perda.

Bob tem a idéia de inverter Martingale onde você inicia um sistema de grade quando o mercado corre a seu favor. Não é uma má idéia, mas eu usaria com uma parada em cada ordem de grade que o Martingale invertido iria abrir. Dessa forma, as ordens de grade seriam fechadas com lucro e a ordem principal também.

Pode ser algo assim:

Ordem 1: inicie a parada de proteção em + x pips e abra a ordem secundária na mesma direção com o mesmo tamanho de lote.

Ordem 2: inicie a parada de proteção em + x pips e abra a terceira ordem na mesma direção com o mesmo lote. Mova a parada protetora da ordem 1 ao seguir etc & # 8230 ;.

Se o mercado inverter, todas as ordens seriam interrompidas por uma parada móvel.

Isso poderia funcionar?

Não tenho certeza. Usando estatísticas de curva de sino (Gaussian), a ideia definitivamente falharia. Os mercados, no entanto, seguem as distribuições da lei de energia. Eles são muito mais selvagens.

Os comerciantes de tartaruga na década de 1980 usaram um sistema de gerenciamento de dinheiro que é quase idêntico ao que você descreveu. Eu recomendo que você pesquise no Google Turtle Traders e leia o pdf flutuando na web. É uma ideia de gestão de dinheiro muito interessante.

Obrigado pelo ótimo vídeo. Eu realmente aprecio você provar o risco do sistema Martingale. Já que você tem aquele software / sistema usando o qual você pode testar sistemas Martingale (e versões modificadas), você pode por favor fazer um vídeo sobre um fechamento de martingale como uma cesta de lucro?

Por exemplo, Abra B1 0,01, se for negativo em 50 pips, então abra S1 0,03 e se S1 ficar positivo em 25 pips, feche a corrida inteira (ambos B1 e S1 todos juntos como cesta).

O exemplo que lhe dei é um pouco diferente do martingale típico porque, no sistema típico de martingale, experimentamos o rebaixamento primeiro. O exemplo que eu dei, com base no saldo pré-negociação, não haveria rebaixamento em reais.

Espero ter explicado meu exemplo e apontar o suficiente para que você entenda o conceito.

Aguardo seu novo vídeo. Obrigado por estar lá. 🙂

Tenha um bom fim de semana.

Obrigado pelo comentário útil. Sua ideia de cesta é realmente apenas mudança de probabilidade. Quanto pior a situação, você está tentando aumentar a probabilidade de uma saída lucrativa movendo o take profit para mais perto.

Não há uma diferença fundamental entre isso e Martingale porque você está triplicando o risco, aumentando a chance de uma saída lucrativa. O problema de risco composto ainda permanece. Minha expectativa improvisada é que essa abordagem provavelmente aceleraria o estouro de uma conta.

Obrigado pela sua resposta. Sim você está absolutamente certo. Usando o conceito de cesta de comércios fechando com martingale é uma corrida de morte absoluta. Mas Shaun, vamos supor, (UM EXEMPLO) se o tamanho da conta é $ 5K e a alavancagem é 1000 (alguns corretores estão oferecendo isso em conta micro com o limite de 5 lotes como tamanho máximo de comércio por negociação). Usando 5K e 1000 alavancar e negociar o lote inicial em 0,08 e multiplicador de 2, e usando isso no par GBPJPY, eu não acho que vamos explodir nossa conta. Ou mesmo assumindo 0,04 lote inicial, faremos lucro. Eu entendo que nós não podemos fazer 500% em um ano, mas ainda podemos fazer 50% por ano, o que é um retorno sobre o investimento muito bom em comparação com o que está sendo oferecido nos bancos no momento.

Seus comentários são muito apreciados quando me sinto realmente satisfeito e tendo a sensação de ser educado por um verdadeiro cavalheiro e profissional. 🙂

Eu usei o sistema de gerenciamento de dinheiro de Martingale há algum tempo e postado em um fórum que eu estou usando. Então um Trader Sênior que parece ter uma alta experiência escreveu isso:

"Não use o Martingale, use o sistema Kelly em vez disso. # 8221 ;.

Eu pesquisei sobre a fórmula de Kelly, que parece ser alguma fórmula para apostar a quantidade ideal em corridas de cavalos. No entanto, não está claro para mim se este conceito pode ser aplicado ao Forex e se isso é útil.

Então, minha pergunta é: você poderia escrever um artigo sobre a fórmula de Kelly, que explica como ela poderia ser aplicada ao Forex e se a fórmula é útil de alguma forma? Seria ótimo.

Obrigado pela sugestão & # 8211; é uma ótima ideia. Eu coloquei a fórmula de Kelly em nosso cronograma de publicação por algum tempo no próximo mês. Fique ligado!

Depois de perder tanto para martingale e outros sistemas lá fora, você parece saber muitas estratégias que não funcionam. Por favor, aconselhar e incentivar o sistema que funciona em seu lugar.

Usando Martingale sabiamente.

Submetido por User em 14 de outubro de 2009 - 15:35.

Submetido por Dachel Miqueli.

Eu troquei o GBP / USD apenas, agora espere por volta das 12:45 am EST para descobrir que nas últimas horas o preço se consolidou, então abra o prazo de 5 min e 30 ou mais se você quiser.

Isto é apenas para encontrar o recente Suporte e Resistência para ter uma idéia de onde o mercado deve reagir. Por que tempo específico você pode perguntar. Bem, eu venho observando o mercado há muito tempo e percebo que a maioria das pequenas tendências ou movimentos fortes acontece depois dessa hora, então é um bom momento para começar. Se neste momento o preço estiver perto de um suporte ou uma resistência recomendo esperar o preço para alcançá-lo e depois vender se tocar uma resistência e comprar se tocar no suporte. Se o preço estiver muito longe, entre na compra ou venda nesse horário.

Eu sei que você ainda tem dúvidas, mas isso foi tudo sobre a entrada. Continuarei explicando, mas preciso que você entenda o que estamos ansiosos para fazer aqui.

Nós vamos usar martingale sabiamente pela primeira vez. Então a coisa é que nessa época muitos movimentos grandes acontecem, outra boa hora é 2:00 am EST, 3:00 am e 4:30 am, onde 3:00 am não é tão forte. Então, como nós dois sabemos se usamos o martingale e o preço começa a saltar, perderemos dinheiro. Mas esses tempos são ótimos porque quase sempre o preço sobe ou desce, eu realmente não me importo onde, eles se movem o suficiente para sair do ponto de equilíbrio ou apenas para deixá-los correr para ter mais lucros. Essa é a ideia por trás do método. Quanto mais ele salta, mais dinheiro você terá por pip, por isso, se ele aumentar em 20 pips a seu favor, coloque-o em Break even e deixe-o rodar para o lucro máximo.

Agora, gerenciamento de dinheiro.

Você tem que configurar primeiro você arrisca% por negociação. Este% deve ser o da sequência completa ok? Por exemplo, se você tiver $ 1000 e quiser arriscar 2,7%, o que equivale a $ 27, no final, esse é o valor total que você perderá se perder a seqüência de buracos. Isso manterá o sistema seguro. A sequência é até 5. Se você entrar pela quinta vez e o preço for contra você, você perderá toda a sequência. as lacunas são 10 pips.

Os cálculos dos lotes iniciais não devem ser um problema para você, mas eu tenho um arquivo do Excel que calcula para mim, então deixe-me saber se você quiser.

Deixe-me saber se você acertou ok?

Eu fiz 51 trade até agora e perdi apenas 3 que fazem deste método um vencedor de 94% até o momento.

Estratégia de Martingale & # 8211; Como usá-lo.

Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os operadores de câmbio.

Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é o mais perto que você pode chegar.

Em segundo lugar, não se baseia na capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais habilidoso você é.

Mas ainda pode funcionar quando as suas habilidades de escolha comercial não são melhores que o acaso.

E em terceiro lugar, as moedas tendem a negociar em intervalos durante longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisitados várias vezes. Tal como acontece com a negociação em grade, esse comportamento atende a essa estratégia.

Martingale é uma estratégia de custo médio. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada.

O importante a saber sobre o Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. É governado pelo seu sucesso em escolher as negociações vencedoras e o mercado certo. Você não pode escapar disso.

O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser atrasadas tanto que parece uma coisa certa.

Como funciona.

Em suma: Martingale é uma estratégia de média de custo. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. A idéia é que você continue duplicando o tamanho da sua negociação até que o destino acabe com uma única negociação vencedora. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.

Um jogo Win-Lose simples.

Este exemplo simples mostra essa ideia básica. Imagine um jogo de negociação com uma chance de 50:50 de ganhar os versos perdidos.

Tabela 1: Exemplo de apostas simples

Eu coloco uma negociação com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a aposta igual a $ 1. Se eu perder, dobro o valor da minha aposta a cada vez. Os jogadores chamam essa duplicação.

Se as chances são justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E como venho dobrando minha aposta a cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a aposta original.

Isso é graças ao efeito duplo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isso vale porque 2 n = ∑ 2 n -1 +1. Isso significa que a seqüência de perdas consecutivas é recuperada pela negociação vencedora.

Se você está interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está minha simples planilha de jogos de apostas:

Um sistema básico de negociação

Na negociação real não existe um resultado binário rigoroso. Um negócio pode fechar com um determinado lucro ou perda. Mas isso não muda o básico da estratégia. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro, e pára os níveis de perda.

O caso a seguir mostra isso em ação. Eu defini meu lucro e paro a perda em 20 pips.

Tabela 2: Média abaixo dos níveis de entrada no mercado em queda.

Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote a 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480, dando uma perda de 20 pips. Atinge meu stop loss virtual.

É um stop loss virtual porque não haveria razão para fechar a negociação e abrir uma nova para o dobro do tamanho. Eu mantenho meu existente em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.

Martingale.

Curso Completo.

Um curso completo para qualquer pessoa usando um sistema Martingale ou planejando construir sua própria estratégia de negociação do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação pelo exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores e comerciantes de sinais.

Então, em 1,3480 eu dobro o tamanho do meu negócio adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1,3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.

O ato de "calcular a média" significa que você dobra seu tamanho comercial. Mas você também reduz o valor relativo necessário para refazer as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.

O break-even se aproxima de um valor constante à medida que você reduz a média com mais negociações. Esse valor constante fica cada vez mais próximo do seu stop loss. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e refazer as perdas & # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retrocesso. O Standard Martingale sempre se recuperará em exatamente uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).

No trade # 5, minha média de inscrições é agora de 1,33439. Quando a taxa sobe para 1,3439, ela atinge meu ponto de equilíbrio.

Eu posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de quebra. Meus primeiros quatro negócios fecham com prejuízo. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro na última negociação da sequência.

O P & amp; L final dos negócios fechados se parece com isso:

Tabela 3: Perdas de negociações anteriores são compensadas pela negociação final vencedora.

O Martingale sempre funciona?

Em um sistema de Martingale puro, nenhuma sequência completa de negociações perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho da negociação.

Mas tal sistema não pode existir no mundo real, porque significa ter uma oferta monetária ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais são realizáveis.

Em um sistema de negociação real, você precisa definir um limite para o levantamento de todo o sistema. Depois de passar o seu limite de redução, a sequência de negociação é fechada com prejuízo. O ciclo começa novamente.

Quando você restringe a capacidade de rebaixar, você está partindo de um sistema teórico de Martingale. E, ao fazer isso, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.

Versículos de duplicação Probabilidade de perda.

Ironicamente, quanto maior o limite de rebaixamento, menor a probabilidade de você perder uma chance & # 8211; mas quanto maior essa perda será. Esse é o dilema do Taleb.

Quanto mais negócios você fizer, mais provável é que essas probabilidades extremas "subam" & # 8211; e uma longa série de perdas vai acabar com você.

Em Martingale, a exposição ao comércio em uma sequência perdida aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma sequência de N negociações perdedoras, sua exposição ao risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.

Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras aumenta apenas linearmente. É proporcional a metade do lucro por negociação multiplicado pelo número total de negócios.

As negociações vencedoras sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores em 50% do tempo (não melhor que o azar), o retorno total esperado dos negócios ganhadores será:

Onde N é o número de “negócios” e B é o valor obtido em cada transação.

Mas o seu grande perdedor vai voltar a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 double-down legs, seu maior trade é 1024. Você só perderia esse valor se tivesse 11 negociações perdedoras consecutivas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, a cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.

Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é de -1024 Seu lucro líquido é 0.

Portanto, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso é suposto que seu picking comercial não é melhor que o acaso.

Sua recompensa de risco também é equilibrada em 1: 1. Mas nessa estratégia, todas as suas perdas virão em um grande sucesso. Então pode parecer muito pior do que é, especialmente se você for azarado e acontecer no começo!

Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Apenas adia suas perdas. Veja a Tabela 4.

Tabela 4: Suas chances de ganhar não são melhoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.

Aquelas pessoas que são seguidores de tendências no coração muitas vezes acreditam que é melhor usar uma reversão do Martingale. O anti-Martingale ou Martingale reverso tenta fazer exatamente o oposto do que foi descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo estratégias que dobram as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.

Fique longe de moedas "tendências".

As melhores oportunidades para a estratégia em minha experiência surgem da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de negociação muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para suportar os múltiplos de negociação mais altos que ocorrem no drawdown.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento.

Existem dezenas de outras visualizações no entanto. Algumas pessoas sugerem o uso de Martingale combinado com carry trades positivos. O que isso significa é trocar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negociações de longo prazo em AUD / JPY.

A ideia é que os créditos de rolagem positivos se acumulem devido aos grandes volumes de transações abertas.

Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de carry geralmente seguem fortes tendências. Estes freqüentemente vêem fases corretivas íngremes conforme as posições de transporte são desenroladas (posicionamento de transporte reverso).

Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite ao risco, nesse caso os fundos tendem a se afastar muito rapidamente das moedas de alto rendimento (leia mais sobre carry trading).

Ser pego do lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande, na minha opinião. No longo prazo, a Martingale sofre em mercados de tendência (veja o gráfico de retorno & # 8211; abre em uma nova janela).

Também vale a pena manter em mente que muitos corretores sujeitos transportam juros para um spread significativo & # 8211; o que faz com que todos, exceto os de maior rendimento, não sejam lucrativos. Alguns corretores de varejo nem mesmo creditam rolagens positivas. Isso é uma consequência de estar no final da "cadeia alimentar".

Os baixos rendimentos significam que os tamanhos das suas transações precisam ser grandes em proporção ao seu capital para transportar juros para fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.

Uma estratégia mais adequada para tendências é a de Martingale ao contrário.

Usando o Martingale como um aprimoramento de rendimento.

Como mencionei antes, eu não sugeri usar o Martingale como uma estratégia comercial principal. Para funcionar corretamente, você precisa ter um grande limite de redução em relação aos tamanhos de negociação. Se você está negociando com um grande pedaço do seu capital, existe um risco muito real de "quebrar". em um dos downswings.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. Eu apliquei a estratégia que vou descrever abaixo ao longo de um período de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao nivelar o saque em 4% do caixa livre e aumentá-lo incrementalmente, consegui obter um retorno geral confiável de 0,4-0,6% por mês.

As oportunidades de negociação menos arriscadas para isso são pares negociados em intervalos apertados.

As ferramentas de volatilidade podem ser usadas para verificar as condições atuais do mercado, bem como as tendências. Os melhores pares são aqueles que tendem a ter períodos de longo alcance que a estratégia prospera.

O Martingale pode sobreviver a tendências, mas somente quando houver um pullback suficiente. É por isso que você precisa ficar atento às novas tendências significativas - observe especialmente os principais níveis de suporte / resistência.

Pares de negociação que têm forte comportamento de tendência, como cruzamentos de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.

Você pode baixar o sistema de negociação completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.

A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses, produzindo um retorno de 9%.

Meu módulo de negociação de programas, que era efetivamente um robô Martingale (EA), foi criado a partir desse projeto básico.

Calcule seu limite de rebaixamento.

Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. A partir disso, você pode calcular os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu uso poderes de 2.

Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser passados ​​antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia vai "dobrar". Por exemplo, se o seu total máximo é de 256 lotes, isso permitirá dobrar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:

Se você fechar a posição inteira no nível de parada, sua perda máxima seria:

Aqui está a distância de parada em pips na qual você dobra o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes), e um stop loss de 40 pips, o fechamento no 8º nível de parada daria uma perda máxima de 10.200 pips. Fechar no 9º nível de parada daria uma perda de 20.440 pips.

Dica Calcule o número médio de negociações que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, há apenas 2 9 ou 512 trades. Então, depois de 512 negociações, você espera ter uma seqüência de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.

Você pode usar minha calculadora de lotes na pasta de trabalho do Excel para testar tamanhos e configurações de comércio diferentes.

A melhor maneira de lidar com o rebaixamento é usar um sistema de catraca. Então, à medida que você lucra, você deve incrementar seus lotes e o limite de redução. Por exemplo, veja a tabela abaixo.

Tabela 5: Ratcheting até o limite de rebaixamento como lucros são realizados.

Esta catraca é automaticamente tratada na planilha de negociação. Você só precisa definir seu limite de redução como uma porcentagem do patrimônio realizado.

Aviso Uma vez que o comércio da Martingale é inerentemente arriscado, o seu capital em risco não deve exceder 5% do seu patrimônio da conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro de forexop para mais detalhes.

Decida em um sinal de entrada.

O sistema ainda precisa ser acionado de alguma maneira para iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor, melhor a estratégia funcionará.

Nos exemplos aqui, estou usando uma média móvel simples. Quando a taxa se move a uma certa distância acima da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de venda. Quando ele se move abaixo da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de compra. Este sistema está basicamente trocando falsos break-outs, também conhecidos como "desvanecimento".

No meu sistema, estou usando a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. A duração da média móvel que você escolher irá variar dependendo do seu tempo de negociação e das condições gerais do mercado.

Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.

Movimentos de fuga fortes podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Portanto, negociar perto de áreas-chave de suporte / resistência, em compressões de volatilidade e antes de liberações de dados serem minimizadas o máximo possível.

Para mais detalhes sobre configurações de negociação e escolha de mercados, consulte o eBook da Martingale.

Defina o Take Profit e o Stop Loss.

Os próximos dois pontos para pensar são.

Quando dobrar - este é o seu stop loss virtual Quando fechar - o seu “nível de lucro”

Quando dobrar - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que o trade foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.

Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.

O valor que você escolhe para suas paradas e toma lucros deve, em última instância, depender do período de tempo em que você está negociando e da volatilidade. Baixa volatilidade geralmente significa que você pode usar um stop loss menor. Eu acho que um valor entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.

Quando fechar negócios em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" está em lucro. Ou seja, quando o lucro líquido nas negociações abertas é pelo menos positivo. Como no grid trading, com o Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de operações como um grupo, não de forma independente.

Um valor de lucro menor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, geralmente funciona melhor nessa configuração.

Existem algumas razões para isso.

Um menor nível de lucro take tem uma maior probabilidade de ser atingido mais cedo para que você possa fechar enquanto o sistema é rentável. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.

Usar um take profit menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limiar de ganho mais próximo melhora o índice de ganho comercial global.

Simulações

A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negociações simuladas. Comecei com um saldo de $ 1.000 e limite de rebaixamento de 100% desse montante. O limite de rebaixamento é automaticamente aumentado ou diminuído a cada vez que as P & amp; L realizadas se alteram.

Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.

Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno total de 79,6% sobre o montante inicial inicial.

O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha laranja mostra as fases de empuxo relativamente íngremes.

A planilha está disponível para você experimentar por si mesmo. Ele é fornecido apenas para sua referência. Por favor, esteja ciente de que o uso da estratégia em uma conta real é por sua conta e risco.

Prós e contras de Martingale.

Por que usá-lo:

Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um Expert Advisor. Tem um resultado estatisticamente computável em relação aos lucros e rebaixamentos. Quando aplicado corretamente, pode atingir um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.

Por que evitá-lo:

Averaging down é uma estratégia de evitar perdas em vez de buscar lucros. O Martingale não aumenta suas chances de ganhar. Isso só atrasa as perdas - por um longo tempo se você tiver sorte. Ele se baseia em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado, que nem sempre são válidas. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode potencialmente causar perdas catastróficas na prática, porque ninguém tem uma quantia ilimitada de dinheiro. O risco e a recompensa são equilibrados, mas como a perda vem em um grande golpe, isso pode ser inaceitável.

Gostaria de se manter informado?

Como uma situação pode parecer ruim, em quase todos os casos uma negociação perdida pode ser recuperada e até mesmo revertida. Você pode negociar mais lucrativamente sem parar as perdas?

Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como aproveitar ao máximo os tipos de pedidos de Forex.

Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Bid Ask Spread & # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, é preciso haver compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente os. 5 passos para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um profissional independente de sucesso é algo que muitas pessoas desejam. Você pode ser seu próprio patrão. 3 ienes que ganham dinheiro.

Este post analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar ienes japoneses. O iene tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começar a negociar, uma das coisas que você vai querer decidir é o tipo de estratégia que você é.

Existe uma maneira de conseguir dinheiro infinito. O infinito não precisa ser grande, mas pode ser infinitamente pequeno. Em outras palavras, 100% do seu portfólio é dividido por um grande número próximo ao infinito.

Eu pensei que eu sou o único a ser negociado com esse método porque eu acho que todo o método de negociação usa o pensamento matemático, psicológico e lógico. Até hoje me deparei com este método realmente tem um nome nele.

Eu era um comerciante veterano de varejo ex-estoque pela prática. Forex trading é totalmente novo para mim. Eu comecei Forex Trading desde novembro de 17. Existem poucas coisas em comum. Número, gráficos e porcentagem.

Eu não li o seu ebook sobre martingale porque eu geralmente não copio outro método de negociação.

Meus experimentos iniciais na conta demo foram para ganhar rapidamente% e acaba com uma chamada de margem que eu não tinha idéia de como isso funciona. Eu percebi isso mais tarde. A segunda tentativa foi gravar minha conta demo o mais rápido possível usando o método double down. Funciona exatamente da mesma forma que você descreve acima, obteve call de margem após ganho de 74% em 3 dias.

Estou na terceira conta demo com o método de sintonia de martingale. Eu estou acima de 124% em 23 dias consecutivos e ganhando 100% de ganhos. Eu acho que tenho sorte nisso. Eu só troco par da UE. A última negociação acontece quatro dias por causa da perda do comércio e da impossibilidade de obter lucro durante a hora do sono. Acabou quebrando meu preço de compra com um ganho no daytimd. Como eu ainda estou no processo de aprendizado.

Da abordagem matemática, o que eu fiz foi a diferença entre o preço de entrada precisa ser proporcional ao tamanho do lote. Ele não pode ser linear como o que você mencionou na tabela 3. Exemplo, compre 1.2230 1lot. Compre 1.2200 2lot. Compre 1,2140 4lot em vez de comprar 1,2170 etc ou base em qualquer indicador que acionar outra chamada de compra. Em segundo lugar, em vez de esperar todo o comércio para ser rentável. Leve lucro assim que o novo comércio começar a seguir sua direção. É para sacar e liberar o capital, então, quando reverter sua tendência novamente, nós poderemos reentrar com 4lot ao invés de 8lot. Reduza significativamente o risco envolvido.

De uma abordagem lógica, eu não o trato como double down. Eu acho que é como apostar por spread, eu realmente acho que preciso colocar 15 lotes (até o spread ou double down que você quiser chamá-lo), então estou realmente encantado quando for contra minha tendência, porque eu poderia comprar a um preço mais barato.

De abordagem psicológica, cometer erro é parte do comércio, deve ser permitido em nosso sistema com um backup estratégico, portanto, martingale.

De qualquer forma, eu sou apenas um comerciante novato de 3 meses de idade. Você pode não precisar levar minha mensagem a sério.

Devemos ficar longe de Martingale, pois é muito perigoso. Pense nos spreads 2 * que você tem que pagar em cada negociação duplicada + risco de gastar todo o valor em transações em cadeia.

Obrigado pela sua explicação e esforço.

É possível programar um EA para usar a estratégia de martingale em um mercado abrangente ou não-tendente e pará-lo.

se as tendências de mercado, como cobrir um grande número predefinido de pips (por exemplo, 300 pips) em determinada direção e, em seguida.

usa o Martingale ao contrário.

o ea deve ter um sensor de tendência de acordo com o resultado, altera a estratégia.

Você acha que irá funcionar? você acha que isso pode ser feito?

O sistema de negociação é muito mais complicado do que eu pensava. Fico feliz que você tenha explicado de maneira simples e rápida, com gráficos e tabelas. Muitos consultores financeiros usam o tvalue. Martingale soa uma ótima maneira de se tornar mais conhecedor do sistema de negociação.

Como sobre um martiangle de cobertura com o preço de ação..exam: castiçal ou S nR.

Martingale pode funcionar muito bem em situações de alcance estreito como no forex como quando um par permanece dentro de um intervalo de 400 ou 500 pip por um bom tempo. Como o outro comentário disse, se há uma recuperação previsível do caminho oposto, que é o momento ideal para usá-lo. Então a estratégia tem que ser inteligente o suficiente para prever quando os rebotes acontecem e em que tamanho. O montante da aposta pode depender da probabilidade de um escoamento do mercado de uma forma ou de outra, mas se o intervalo estiver intacto, o martingale ainda deve se recuperar com lucro decente.

Como posso determinar tamanhos de lotes porporionados estimando o tamanho do retrocesso. Exemplo,

O EURUSD aumentou em 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcionais para que eu possa.

recuperar meu rebaixamento de 200 pips. Minha estimativa é que o retrocesso será de apenas 10% ou 20.

pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem.

Existe alguma fórmula para trabalhar de trás para a frente e determinar lotes proporcionais para tal situação?

Não estou certo de que entendi sua pergunta porque, se o pedido já foi feito, de que adianta saber o tamanho que você precisa recuperar? O tamanho de recuperação que você precisa dependerá de onde os outros pedidos foram feitos e quais os tamanhos que foram & # 8211; você terá que fazer um cálculo manual. Começando com um novo conjunto de pedidos, se você multiplicar o tamanho por 6 (em vez de 2) desde o início, ele será recuperado em 20% de sua distância de parada. Mas você não pode mudar esse múltiplo depois de ter aberto posições, os outros cálculos não vão funcionar. Espero que ajude.

Ótimo artigo, por favor, eu gostaria de saber quais são seus números de negociação enquanto estiver usando a estratégia de martingale.

O sistema que eu estava usando faria retornos baixos de um único dígito. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk.

I’ve been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2016.

My goal is to achieve a 20-25% on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1% because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20% goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings.

If leverage increases then :

• Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20%. On a 200 leverage, if price moves only 0,1% in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side.

• Chances to bankruptcy are also higher. Isso é verdade. That’s why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1% from 20%.

• Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage.

One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20% goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100% or 200% profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome.

Is this the Martingale ea in the downloads section?

Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle ?

The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It’s the point which the system doubles down so the trades “above it” remain open.

With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing:

Position Size Limit Drawdown.

Giving an effective total of 20480 pips ($2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from:

Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size = 256 x (2 x 40) x 0.1.

I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips ? Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade + 8 legs)?

Please see explanation above.

Have you heard about Staged MG? Sometimes called also Multi Phased MG?

It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you.

continue only if the market goes in the “right” direção.

O que você acha dessa estratégia?

Is it safer than regular MG?

BTW, can I have your email please for a personal question?

I’ve seen variations like this before and some others.

In fact the Excel sim spreadsheet – forexop/?wpdmact=4508 – we have lets you do something like this.

It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor.

The interesting thing is you say when the “market moves in the right direction”. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers – namely it’s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy.

Very interesting article but I still don’t understand what you mean by:

“The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.”

Could you explain what you are doing here? Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run.

This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits – so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to “play with money” that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail – but it would seem that it’s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one.

Very good article, I read it many times and learned a lot. Obrigado.

Currently I’m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown.

My question would be how to chose currencies to trade Martingale? You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade?

Você é bem vindo. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldn’t want to risk trading currencies where there’s an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF can’t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. I’ve also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement.

Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy? 2k? 3k?

Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 01 at 3:36 pm.

Thanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it?

Kindky see image:

Could’t tell a great deal from this image as it doesn’t show any returns.

Hi, intyeresting post.

Are you still running martingale on USD/EUR?

How it performed during 2015?

I’ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it’s been horrible!!

My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.

I didn’t run it on EUR/USD but yes I see it’s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings.

It’s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum.

Obrigado Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share.

I’ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80% after I’ve taken 100% of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbook/members/DailyGrind/dailygrindfx/1095746.

I’d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I’ll set up a forum topic to start the discussion.

Always good to hear new ideas:

I’ll pin the link here for anyone who’s interested in working on an EA for this system:

Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.

I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.

Great post, Steve!

Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?

Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.

I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.

Let me explain in detail:

Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.

For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.

For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.

What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.

If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.

If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.

When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.

As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Alguma ideia?

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

Sistema anti-Martingale.

Estratégia anti-Martingale é um sistema de gestão de dinheiro baseado no aumento do volume de negociação em caso de lucro e diminuição do volume em caso de perda. This strategy is the opposite of Martingale system, which implies increasing the trading volume if the position is losing. If a trader use a standard Anti-Martingale strategy, he or she should double the volume, but the number of steps varies. Iniciantes e profissionais de Forex usam amplamente esse sistema de gerenciamento de dinheiro (MM).

Descrição do sistema Anti-Martingale.

Esta abordagem de gerenciamento de dinheiro implica que se você determinar o ponto de entrada corretamente, você deve aumentar o volume abrindo novas posições na mesma direção que fechar posições lucrativas anteriores (Veja img. 1). You determines the level of closing on your own. O primeiro aumento do volume deve ser feito após a segunda posição lucrativa. As a rule, a trader doubles the volume. Thus, the increase in the volume in a series of profitable trades gives a good chance to extend the deposit promptly. Upon that, it is important to take into account the amount of deposit, a step size and other indicators. In other words it is necessary to calculate the number of positions you can open at the same time. Therefore, it is not recommended to open more that three trades at once. You should calculate everything before you open a position.

Imagem 1. O incremento do volume no sistema Anti-Martingale.

In case of loss, you decrease the volume to the initial level. This does not allow you to lose your money quickly if the prediction of the price movement was incorrect. It is important to understand that the volume increase cannot continue without end. Usually traders increase their volume in two or three times and then get back to the initial level. It helps to protect the deposit, because the trend cannot be constant and such a strategy allows minimizing loss in case of trend reversal.

Prós e contras da estratégia anti-Martingale.

A principal vantagem do sistema Anti-Martingale é a oportunidade de aumentar o seu depósito rapidamente com alguns passos. This money management system underlies many trading strategies, for example trading with a fixed percentage, fixed position etc. If conditions are unfavorable, a trader faces the minimal risk, because does not increase the volume. Whereas a series of profitable positions gives a very good profit.

Though Anti-Martingale strategy has some disadvantages. For example, if the marker is flat this money management system does not let to earn, because profitable and loss positions will alternate. Therefore, it is necessary to calculate entrance points correctly in order not to let your positions become losing.